Le marché du jour est le fondement du commerce de l'électricité à court terme en Europe. Il offre aux installations de stockage par batterie (BESS) une source de revenus prévisible et récurrente, tout en constituant le point de départ d'une stratégie multi-usage efficace. Grâce à des agrégateurs spécialisés, les opérateurs peuvent exploiter ce marché de manière algorithmique optimale.
Qu'est-ce que le marché du jour au lendemain ?
Sous Négociation du jour au lendemain l'achat et la vente d'électricité pour le jour de livraison suivant. Ils sont échangés quotidiennement lors d'une enchère centralisée, organisée sur la bourse européenne de l'électricité EPEX Spot et coordonné par le modèle de marché paneuropéen EUPHEMIA Algorithme d'intégration du marché paneuropéen de l'électricité hybride.
Sont généralement échangés Produits 24 heures pour chaque heure du jour suivant. Depuis le 1er octobre 2025, EPEX Deutschland propose également des produits de 15 minutes dans les enchères. Le résultat : un prix de marché uniforme par heure/quart d'heure, qui Prix d'équilibre du marché – aussi connu sous le nom de Prix du jour à l'avance ou Prix spot EPEX.
Le déroulement de la vente aux enchères quotidienne
Le processus Day-Ahead suit un rythme quotidien fixe :
- 09h00–12h00 Les acteurs du marché font des offres d'achat et de vente pour les 24 heures du lendemain.
- 12:00 Clôture des enchères – aucune autre offre possible.
- 12h42 : Publication des résultats – Prix horaires et quantités allouées pour le jour suivant.
- Après-midi/soir: Sur la base des résultats du marché day-ahead, le Trading intraday pour l'ajustement fin des positions.
Le prix résulte de l'intersection des courbes d'offre et de demande agrégées – le principe classique de l'équilibre du marché. Toutes les offres réussies sont réglées au prix unique de compensation (Uniform Pricing).
Jour J vs. Intrajournalier : deux marchés, une stratégie
| Caractéristique | Jour-à-jour | Intrajournalier |
| Moment de la transaction | Veille, 12h00 Vente aux enchères | En continu jusqu'à 5 minutes avant la livraison |
| Formation des prix | Prix de compensation uniforme | Prix unitaires |
| Volatilité | Moderat | Très haut |
| Stratégie typique de BESS | Arbitrage (une fois par jour) | Arbitrage + Swing Trading (plusieurs fois par jour) |
| Planification | Haut | Bas |
Les deux marchés se complètent pour un fonctionnement optimal du BESS : le marché du jour pour le lendemain crée la base de planification, tandis que le marché intrajournalier affine et optimise.
Pourquoi le marché du jour au lendemain est-il attractif pour le stockage par batterie ?
Le marché du jour au-de-l'an offre pour Stockage sur batterie une source de revenus structurellement récurrente, indépendante de la dynamique du marché à court terme. Cela le rend particulièrement intéressant pour les opérateurs qui recherchent des revenus stables et prévisibles.
Les différences de prix en tant que source de revenus
Le prix du marché de gros de l'électricité (Day-Ahead) fluctue considérablement en fonction de l'heure de la journée. Les raisons sont structurelles :
- Vallées nocturnes : Une faible demande d'électricité avec injection de charge de base entraîne des prix bas, souvent inférieurs à 20-30 €/MWh.
- Heures de pointe matinales et vespérales : Une demande élevée à des moments de faible production solaire ou éolienne fait grimper les prix à 80-150 €/MWh, voire plus.
- Prix négatifs de l'électricité: Lors d'une très forte injection d'énergies renouvelables et d'une faible demande simultanée, les prix tombent dans la zone négative – une possibilité de recharge gratuite pour le stockage.
Un système de stockage par batterie peut exploiter systématiquement ces schémas quotidiens : Charger pendant les heures creuses, injecter pendant les heures de pointe. La différence de prix – déduction faite des pertes de stockage (rendement aller-retour) et des frais de transaction – constitue le bénéfice d'arbitrage.
L'arbitrage « day-ahead » : expliqué simplement
Le principe est comparable au trading d'arbitrage classique : acheter à bas prix, vendre à prix élevé – mais avec de l'électricité et des batteries au lieu de titres.
Exemple (simplifié) :
- 02:00–06:00 : Prix de l'électricité 15 €/MWh → Le BESS se charge (10 MWh)
- 17h00–20h00 : Prix de l'électricité 110 €/MWh → BESS injecte (environ 8,5 MWh après Efficacité du trajet aller-retour)
- Arbitrage brut : 8,5 MWh × (110 − 15) €/MWh = 807,5 € par cycle
Avec une répétition quotidienne et une marge moyenne de 40 à 60 €/MWh, les grandes installations BESS génèrent des revenus annuels substantiels – rien qu'avec le marché du jour au lendemain, sans compter la régulation ou le marché intraday.
La prévisibilité comme avantage stratégique
Contrairement au marché intraday, qui sollicite des systèmes algorithmiques en millisecondes, le marché du lendemain permet une optimisation structurée et prévisionnelle sur la journée. Ceci présente plusieurs avantages :
- Qualité prédictive : Les prévisions éoliennes et solaires pour le lendemain sont précises et moins volatiles que le trading intraday, qui est à court terme et fébrile.
- Cycles de charge et de décharge planifiables protègent la batterie et facilitent la gestion de l'état de charge.
- Intégration dans la planification d'entreprise : Les consommateurs industriels peuvent intégrer les positions du jour au lendemain dans leur planification opérationnelle.
Formation des prix sur le marché du jour au lendemain : Qu'est-ce qui influence le prix de l'électricité ?
Comprendre les moteurs de prix est essentiel pour optimiser l'arbitrage jour au jour. Les principaux facteurs sont :
Principe de merit order
prix de l'électricité est déterminé par le soi-disant Principe de merit order détermination : les centrales électriques sont admises sur le marché dans l’ordre croissant de leurs coûts marginaux – des moins coûteuses (Photovoltaïque, éoliennes) à cher (centrales à gaz, centrales à pétrole). La centrale la plus chère encore nécessaire fixe le prix du marché pour tous.
Ceci a une conséquence directe pour BESS : lorsque beaucoup d'énergie éolienne et solaire est injectée dans le réseau, elles déplacent les centrales à gaz coûteuses de la pile de mérites – les prix baissent. Inversement, ils augmentent lorsqu'on a besoin de centrales de pointe conventionnelles.
Modèles de prix structurels
D'un point de vue historique, les prix du marché journalier présentent des tendances récurrentes dont tirent parti les systèmes algorithmiques d'optimisation des offres :
- Motifs saisonniers : Prix plus élevés en hiver (charge de chauffage élevée, peu de solaire), plus bas en été (injection solaire élevée).
- Schéma hebdomadaire : Le week-end, la demande industrielle est généralement plus faible, ce qui entraîne une baisse des prix.
- Modèles quotidiens (courbe du canard) : Avec une part croissante du solaire, le phénomène de la „ Duck Curve ” apparaît : des prix bas en milieu de journée dus à un fort apport solaire, une forte remontée en soirée due à l'absence de rayonnement solaire combinée à une demande croissante. Idéal pour les BESS (Systèmes de stockage d'énergie par batterie).
Couplage des marchés européens
Le marché du jour au lendemain n'est pas un phénomène national. Par le biais du Couplage des marchés les marchés de l'électricité de plus de 25 pays européens sont interconnectés. Les différences de prix entre les pays sont automatiquement compensées par les flux d'échanges transfrontaliers – dans la mesure où les capacités de réseau le permettent. Cela signifie que le prix allemand du jour à l'avance est toujours aussi le reflet de la situation de production européenne.
Agrégateurs dans le commerce du jour au lendemain
Le marché jour-avant peut sembler plus simple que le marché intraday à première vue – une enchère par jour, un prix par heure. Pourtant, ceux qui veulent vraiment maximiser leurs revenus ont également besoin d'un savoir-faire spécialisé ici :
- Prévisions de prix de haute précision pour les 24 heures du jour suivant – sur la base de modèles météorologiques, de charge et de production
- Stratégies d'enchères optimales, qui prennent en compte non seulement l'arbitrage, mais aussi la couverture de position et la liquidité du marché
- Gestion du cercle de bilan, pour compenser de manière optimale les écarts physiques entre les quantités négociées et les quantités effectivement livrées
- Optimisation multi-marchés intégrée: Décision au jour le jour, montant de l'allocation de capacité et calcul des réserves pour les services système ou intra-journaliers
Principaux agrégateurs en collaboration avec CUBE CONCEPTS
Les revenus maximaux sont générés dans l'exploitation FTM grâce à l'accès aux marchés de l'énergie nationaux et internationaux ainsi qu'à l'utilisation de technologies de trading de pointe. Nos partenaires optimisent l'exploitation du stockage en temps réel sur tous les marchés - y compris le marché du jour - garantissant ainsi des rendements de pointe continus et des délais d'amortissement courts.
Cependant, cette exigence ne concerne pas seulement nos clients : lorsqu'il Accumulateur Contracting CUBE CONCEPTS exploite le stockage pour son propre compte et participe directement aux revenus du marché générés. Bei CPFS (CUBE Profit Flex Solution) suit initialement le même principe. Des revenus élevés sont donc aussi dans notre propre intérêt – et la raison pour laquelle nous travaillons exclusivement avec les agrégateurs les plus performants du marché.
Qu'est-ce qui caractérise un agrégateur de premier ordre pour le marché du jour au lendemain ?
- Prévisions de prix précisesApprentissage automatique basé sur les données historiques de prix, de météo et de charge pour des prévisions précises sur 24 heures.
- Optimisation inter-marchésRéallocation quotidienne de la capacité de stockage entre les marchés Day-Ahead, Intraday et de réglage – toujours vers la marge la plus élevée.
- Performance prouvéeDes résultats commerciaux et de prévision vérifiés indépendamment créent comparabilité et confiance.
- Portée du marché européen: ordres transfrontaliers – pour des options d'arbitrage supplémentaires.
- Protection des installationsLa planification intelligente de la recharge prend en compte les limites de cycle et la gestion de l'état de charge afin d'optimiser simultanément la durée de vie et le rendement.
- Transparence: Les opérateurs ont un aperçu des stratégies d'enchères, des prix obtenus et des flux de revenus à tout moment – idéalement via un tableau de bord en direct.
Trading du jour avant dans le contexte du fonctionnement multi-usages FTM
Le marché du jour est rarement le seul canal de revenus pour les BESS en fonctionnement "front-of-the-meter". Pour les systèmes de stockage de grande capacité, Multi-usage Standard. Vous êtes actif simultanément ou alternativement sur plusieurs marchés. L'agrégateur décide chaque jour de la manière d'allouer de manière optimale la capacité de stockage disponible.
Un portefeuille type peut ressembler à ceci :
| Marché | délai | Caractéristiques | Rôle dans le portefeuille |
| Énergie de réglage | Secondes / Minutes | Revenus stables de capacité et d'énergie | Produit de base |
| Réserve de temps | Millisecondes | Revenus fixes pour une faible capacité | Produit de base |
| Intrajournalier continu | Jusqu'à 5 minutes avant la livraison | Forte dynamique, arbitrage à court terme | Optimisation fine avec de hauts rendements |
| Jour-à-jour | Jour suivant, produits horaires | Arbitrage de prix planifiable | Revenu journalier structuré |
Le marché du lendemain joue un rôle central dans la planification : il définit le programme journalier de fonctionnement du stockage, sur la base duquel les positions intraday sont affinées et les capacités de réglage sont réservées.
Pertinence systémique : le commerce du jour au lendemain contribue à l'efficience du marché
Les systèmes de stockage d'énergie opérant sur le marché du jour au lendemain font bien plus que de l'auto-optimisation. En achetant de l'électricité (charge) lors des heures d'excédent et en l'injectant lors des heures de forte demande, ils lissent la courbe du profil de charge quotidien et augmentent la liquidité du marché. Ceci profite à l'ensemble du système électrique :
- Réduction des prix de pointe, parce que la capacité des BESS agit comme une offre supplémentaire pendant les heures coûteuses
- Absorption de prix négatifs, en stockant les surplus éoliens et solaires au lieu de les dérégler
- Stabilisation de la courbe des canards, particulièrement dans les régions ensoleillées à fort ensoleillement
Le résultat : l'opérateur de BESS bénéficie économiquement, tandis que le système global devient plus efficace et stable.
Conditions préalables au trading journalier réussi de BESS
Pour que l'arbitrage J-1 fonctionne vraiment, plusieurs éléments doivent s'articuler :
- Capacité de stockage suffisante (MWh), pour pouvoir représenter des cycles de charge et de décharge complets sur plusieurs heures
- Rendement aller-retour élevé, car les pertes de mémoire réduisent directement la marge d'arbitrage
- Connexion au réseau et accès au marché avec une puissance d'injection et de prélèvement suffisante (MW)
- EMS techniquement performant, les plannings du jour à l'avance et commande le stockage en conséquence
- Utilisation d'agrégateurs spécialisés, qui apporte des modèles de prévision, de l'optimisation des offres et de la gestion du bilan.
- Structure contractuelle transparente, le partage des revenus, les garanties de disponibilité et les limites de cycle réglementent clairement
CUBE CONCEPTS accompagne ses clients de la planification à l'exploitation courante, y compris la sélection et la connexion de l'agrégateur approprié.
Conclusion : Day-Ahead comme fondement stable de toute stratégie de revenus BESS
Le marché du jour à l'avance offre des revenus d'arbitrage récurrents et prévisibles quotidiennement, constituant ainsi le solide fondement de toute stratégie de stockage par batterie à usage multiple. En combinaison avec le commerce intra-journalier et les marchés de services de réseau, un portefeuille de revenus robuste se crée, qui amortit les fluctuations du marché à court terme et garantit des rendements attrayants à long terme.
CUBE CONCEPTS veille à ce que les capacités de stockage de nos clients soient non seulement technologiquement à la pointe, mais aussi en mesure d'exploiter pleinement leur potentiel de revenus sur le marché du jour au lendemain : grâce à des agrégateurs de premier ordre, une optimisation algorithmique et une stratégie claire pour chaque journée de négociation.
Vous voulez savoir ce que votre système de stockage de batterie peut rapporter sur le marché du jour au lendemain ? Contactez-nous – nous calculons le potentiel de revenus de votre investissement spécifique.
FAQ : Négoce de batteries à la journée
Qu'est-ce que le marché du jour au lendemain ?
Le marché du jour au day-ahead est une enchère quotidienne durant laquelle l'électricité est échangée pour les 24 heures du lendemain. L'enchère a lieu chaque jour jusqu'à 12h00, les résultats étant publiés à 12h42. Le résultat est un prix unique par heure (prix de compensation du marché) pour chaque heure de livraison.
Comment fonctionne l'arbitrage du jour au lendemain avec un système de stockage par batterie ?
Le stockage se charge pendant les heures de prix bas (par exemple, la nuit ou avec un fort ensoleillement) et se décharge pendant les heures de prix élevés (par exemple, le matin et le soir). Les revenus proviennent de la différence de prix moins les pertes de stockage et les coûts de transaction.
Quelle est la différence entre le marché du jour au lendemain et le marché intra-journalier ?
Sur le marché du jour en avance, l'électricité est échangée une fois la veille pour toute la journée suivante – avec un prix de compensation unique. Le marché intra-journalier se déroule en continu jusqu'à 5 minutes avant la livraison et permet des réactions beaucoup plus à court terme – avec des prix individuels pay-as-bid.
Quels sont les écarts de prix typiques du marché de gros jour suivant ?
Les écarts entre les heures les moins chères et les plus chères en Allemagne se situent généralement entre 40 et 100 €/MWh, selon la saison et la situation du marché – dépassant nettement ces valeurs lors de journées de production solaire extrême ou de manque de vent.
Ai-je besoin d'un accès propre à la bourse pour le trading du jour au lendemain ?
Non. Le système de stockage par batterie est entièrement commercialisé sur le marché par l'intermédiaire d'un agrégateur spécialisé, ce qui inclut la soumission d'offres, la gestion du groupe d'équilibrage et la facturation. Le propriétaire n'a pas besoin d'un accès direct à la bourse.
Comment le commerce du jour au lendemain est-il combiné avec d'autres marchés ?
En fonctionnement multi-usage, l'agrégateur décide quotidiennement quelle part de la capacité de stockage est allouée au marché du jour au lendemain, au marché intrajournalier ou aux services de réseau – toujours dans le sens du rendement global le plus élevé. Le programme du jour au lendemain sert de base de planification pour toutes les autres activités de marché de la journée.
Quel est le coût du trading du jour au lendemain – et comment les revenus sont-ils répartis ?
La répartition exacte des revenus dépend de la conception du contrat avec l'agrégateur et de la taille de l'installation. CUBE CONCEPTS structure et négocie ces contrats pour ses clients.